ფინანსური ინსტრუმენტების კორელაციის ანალიზი და 2 საინვესტიციო იდეა.

ფინანსური ინსტრუმენტების კორელაციის ანალიზი იძლევა სარფიანი გარიგებების გაკეთბის ან ETF ებზე გახსნილი გრძელვადიანი პოზიციების ჰეჯირების (დაზღვევის)შესანიშნავ საშუალებებს.

ქვემოთ დიაგრამაზე ხედავთ ამ ETF-ების კორელაციის შედეგებს, აქვე უნდა ავღნიშნო რომ, რაც უფრო ახლოს არის ციფრი +1.0 თან. მით უფრო მჭიდრო კორელაციაშია სიმბოლოები ერთმანეთთან, რაც იმის მაუწყებელია რომ, მჭიდრო კორელაციაში მყოფი ორი ფინანსური ინსტრუმენტის ფასების მოძრაობა თითქმის იდენტურია.

რაც უფრო ახლოს არის ციფრი -1.0 თან ნიშნავს რომ, ამგვარი კორელაციაში მყოფი ორი ფინანსური ინსტრუმენტის ფასები სრულიად საპირისპიროდ მოძრაობს. ერთი თუ გაიზრდება $10-ით მეორე დაიკლებს (-$10) ით.

ამ კორელაციის ანალიზიდან გამომდინარე გთავაზობთ ნაკლებ რისკიან გარიგებებს. კომპანიის აქციებზე ობციონების კომბინაციების აწყობით.

საინვესტიციო იდეა 1.

ბიზნესსექტორი Semiconductor ETF (SMH) პანდემიის შემდეგ შესანიშნავი ზრდით გამოირჩევა პანდემიის დროს ინდექსების ვარდნის შემდეგ ერთ ერთი ლიდერი ბიზნესსექტორია. რომელმაც ზრდით S&P500 ნდექსის და NASDAQ-ის ინდექსებსაც აჯობა. მაგრამ ამ ბიზნესსექტორში კომპანია Intel Corporation (INTC)  20% იან კლებას აფიქსირებს წლიდან მოყოლებული. გონებასთან ახლოს არის კომპანია Intel Corporation (INTC) ის ობციონებზე შემდეგი გარიგების აწყობა.

bullish Long Call Spread. ამ კომბინაციით ვყიდულობთ 45 Call ობციონს და იმავდრულად ვყიდით 47,5 Call ობციონს. კონტრაქტის ექსპირაციის პერიოდია თებერვლის თვე. (38 დღე კონტრაქტის ვადის ამოწურვამდე)
1 კონტრაქტის შეძენა ამ კომბინაციით დაგიჯდებათ $130 თუ დააყენებთ Stop loss 50% ზე მიიღებთ შემდეგ მოგება წაგების თანაფარდობას.
წაგების რისკი არის 65$ ხოლო მაქსიმალური მოგება შეადგენს $120-ს

საინვესტიციო იდეა 2.

კომპანია Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ზე მიზანშეწონილია კომბინაცია short strangle კონკრეტულად გარიგება ესე შეიძლება შედგეს: დავშორტოთ 35 PUT ობციონი და ასევე დავშრტოთ 45 CALL ობციონი გარიგების ექსპირაცია თებერვლის თვე (38 დღე)

 

თუ თქვენ გსურთ ამ სახის ინფორმაცია, ავტომატურად მოგდიოდეთ მეილზე, დასქროლეთ ეს გვერდი და ბოლოში "გამოიწერე სიახლეები" მიუთითეთ თქვენი მეილი.

მადლობა რომ გვკითხულობთ.

კომენტარები

ბოლო სიახლე

სრულად ნახვა
05 იან. 2021
S&P 500 ინდექსი და დივიდენდების კორელაცია, სიტუაციური ანალიზი

მოგესალმებით. ალბათ ყველას გსმენიათ საფონდო ინდექსი S&P500-ის შსახებ, ხშირად ფინანსური მედია აშუქებს ინდექსის ვარდნის ან აღ...

0 კომენტარი
სრულად ნახვა
03 იან. 2021
შევიძინეთ კომპანია CuriosityStream (CURI)- ის აქციები. კომპანიის ანალიზი.

მოგესალმებით. ამ სტატიაში მინდა ვისაუბრო ერთ-ერთ კომპანიაზე რომლის აქციებიც შევიძნეთ 2020 წლის 31 დეკემბერს.

0 კომენტარი